Cách sử dụng chỉ báo Average True Range trong forex

Sử dụng chỉ báo Average True Range là một kỹ năng quan trọng mà các nhà giao dịch forex cần nắm vững. Chỉ báo ATR đo lường mức độ biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian, giúp nhà giao dịch xác định các điểm cắt lỗ, chốt lời và nhận biết xu hướng. Việc hiểu rõ cách sử dụng chỉ báo ATR trong chiến lược giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng cơ hội và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Trong bài viết này, Forexnews sẽ khám phá chi tiết về cách sử dụng chỉ báo Average True Range trong giao dịch forex.

Khái niệm, ý nghĩa

Chỉ báo Average True Range (ATR) là gì?

Chỉ báo Average True Range (ATR) là gì?

Chỉ báo Average True Range (ATR) là một trong những công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối (forex). Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.

Biết được cách sử dụng chỉ báo Average True Range để đo lường biên độ (volatility) của thị trường. Nó không chỉ cho biết biên độ tăng giảm của giá chênh lệch giữa giá đóng cửa của hai phiên, mà còn xem xét giá mở, giá đóng cửa và đỉnh, đáy của phiên hiện tại.

Xem thêm các tin tức về thị trường Forex được cập nhật mới nhất tại đây

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Chỉ báo Average True Range (ATR) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường ngoại hối (forex). ATR đo lường mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá biến động nhiều, giá trị ATR tăng và ngược lại. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ dựa trên môi trường thị trường cụ thể. ATR thường được sử dụng để xác định mức độ chênh lệch giữa giá hiện tại và mức hỗ trợ, kháng cự gần nhất. Dựa trên giá trị ATR, nhà đầu tư có thể quyết định mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận sao cho chúng phản ánh biên độ thị trường hiện tại. Dựa trên giá trị ATR, nhà đầu tư có thể xác định kích thước lệnh phù hợp với mức độ biến động của thị trường. Khi ATR cao, nhà đầu tư có thể giảm kích thước lệnh để giảm rủi ro và ngược lại. Sự gia tăng đột ngột của ATR có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng hoặc sự bắt đầu của một đợt biến động lớn. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo ATR để xác định thời điểm xu hướng có thể bắt đầu hoặc kết thúc.

Trong thị trường ngoại hối, ATR có thể được sử dụng để so sánh biên độ giữa các cặp tiền tệ khác nhau, giúp nhà giao dịch lựa chọn các cặp có biên độ phù hợp với chiến lược của họ. Sự gia tăng đột ngột của ATR có thể cảnh báo về các sự kiện lớn như tin tức kinh tế quan trọng, sự kiện geopolitics hoặc biến động không dự kiến trên thị trường. Chỉ báo ATR cung cấp thông tin quan trọng về biên độ giá và giúp nhà đầu tư thích ứng với mức độ rủi ro và điều chỉnh chiến lược của họ dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.

Cách tính

Công thức tính Average True Range (ATR) bao gồm hai bước chính: tính giá biên độ (True Range – TR) cho mỗi phiên giao dịch và sau đó tính giá trung bình biên độ (ATR).

Bước 1: Tính Giá Biên Độ (True Range – TR) cho mỗi phiên giao dịch:

• Sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên hiện tại (Range):
  • Range = high – low
• Sự chênh lệch giữa giá cao nhất của phiên hiện tại và giá đóng cửa của phiên trước (Gap):
  • Gap = |high – close_prev|
• Sự chênh lệch giữa giá thấp nhất của phiên hiện tại và giá đóng cửa của phiên trước (Gap):
  • Gap = |low – close_prev|
• Chọn giá biên độ lớn nhất (True Range – TR) từ ba giá trị trên:
  • TR = max(Range, Gap1, Gap2)

Bước 2: Tính giá trung bình biên độ (ATR):

• Xác định giá trung bình biên độ (ATR) qua một số ngày hay phiên nhất định (n):
  • ATR = [(ATR_prev * (n – 1)) + TR_current] / n
• Trong đó:
  • ATR_prev: giá trị ATR của phiên trước đó.
  • TR_current: giá trị True Range của phiên hiện tại.
  • n: số ngày hoặc phiên được sử dụng để tính trung bình.

Chú ý rằng trong ngữ cảnh của công thức trên, giá trung bình biên độ ATR không chỉ tính giá trung bình của các giá trị True Range mà còn bao gồm giá trung bình của các giá trị ATR trước đó.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn tính ATR với n = 14 ngày, và bạn đã có giá trị ATR của phiên trước đó (ATR_prev) và giá trị True Range của phiên hiện tại (TR_current). Áp dụng công thức trên để tính giá trung bình biên độ ATR mới.

Cách sử dụng chỉ báo Average True Range trong forex

Chỉ báo ATR được sử dụng phổ biến trong giao dịch forex với 2 mục đích chính

3.1 Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Average True Range để xác định điểm cắt lỗ 

Chỉ báo ATR (Average True Range) thường được sử dụng để xác định mức độ chênh lệch giữa giá hiện tại và mức hỗ trợ, kháng cự gần nhất. Điều này giúp nhà đầu tư xác định mức dừng lỗ một cách có tính toàn vẹn dựa trên biên độ thị trường hiện tại.

Tính giá trung bình biên độ (ATR) với một số ngày hoặc phiên nhất định. Ví dụ, nếu bạn chọn ATR 14 ngày, thì ATR sẽ là giá trung bình biên độ của 14 phiên giao dịch gần đây. Dùng một hệ số nhân (ví dụ như 1.5 hoặc 2) nhân cho giá trung bình biên độ ATR. Mức dừng lỗ sẽ được đặt cách xa giá hiện tại một khoảng tương ứng với nhiều lần giá trung bình biên độ.

• Mức dừng lỗ = Giá hiện tại – (ATR * Hệ số nhân)
• Nếu bạn muốn dừng lỗ càng xa để chấp nhận biên độ lớn hơn, bạn có thể chọn hệ số nhân lớn hơn.
• Khi bạn mở một vị thế mua, đặt mức dừng lỗ dưới mức giá hiện tại theo quy tắc trên.
• Khi bạn mở một vị thế bán, đặt mức dừng lỗ trên mức giá hiện tại theo quy tắc trên.
• Mỗi khi thị trường di chuyển, điều chỉnh mức dừng lỗ của bạn để duy trì khoảng cách tương ứng với giá trung bình biên độ mới.

Điểm cắt lỗ hay còn gọi là stop loss là mức giá nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận khoản lỗ để dừng giao dịch khi thị trường diễn biến ngược lại so với dự đoán ban đầu.

ATR có thể giúp xác định vị trí đặt lệnh stop loss phù hợp. Cụ thể, nhà giao dịch có thể sử dụng đường ATR để xác định khoảng giá có thể biến động mạnh nhất trong tương lai gần.

Sau đó dựa vào đó mà xác định ngưỡng cắt lỗ an toàn cho giao dịch của mình.

Ví dụ, đối với cặp EUR/USD, nếu ATR 14 ngày là 80 pips thì bạn có thể đặt stop loss cách xa giá nhập lệnh khoảng 80-100 pips.

Như vậy, stop loss sẽ nằm ngoài vùng biến động thường xuyên của cặp tiền tệ và tránh bị xóa sổ quá sớm.

Lợi ích của việc sử dụng ATR để xác định điểm cắt lỗ là mức dừng lỗ sẽ được điều chỉnh trên biên độ thị trường thực tế, giúp tránh được việc đặt mức dừng lỗ quá gần hoặc quá xa. Mức dừng lỗ được xác định theo cách sao cho nó phản ánh mức độ rủi ro mong muốn của nhà giao dịch, tỷ lệ với biên độ thị trường. Chỉ số ATR tự động điều chỉnh khi biên độ thị trường thay đổi, giúp duy trì mức độ rủi ro ổn định qua thời gian.

3.2 Sử dụng để xác định điểm chốt lời

Chỉ báo ATR cũng có thể xác định được điểm chốt lời trong các chiến lược giao dịch. Tính giá trung bình biên độ (ATR) với một số ngày hoặc phiên nhất định. Ví dụ, nếu bạn chọn ATR 14 ngày, thì ATR sẽ là giá trung bình biên độ của 14 phiên giao dịch gần đây. Dùng một hệ số nhân (ví dụ như 1.5 hoặc 2) nhân cho giá trung bình biên độ ATR. Mức mục tiêu lợi nhuận sẽ được đặt cách xa giá hiện tại một khoảng tương ứng với nhiều lần giá trung bình biên độ.

Mục tiêu lợi nhuận = Giá hiện tại + (ATR * Hệ số nhân)

Nếu bạn muốn mục tiêu lợi nhuận càng xa để chấp nhận biên độ lớn hơn, bạn có thể chọn hệ số nhân lớn hơn. Khi bạn mở một vị thế mua, đặt mục tiêu lợi nhuận trên mức giá hiện tại theo quy tắc trên. Khi bạn mở một vị thế bán, đặt mục tiêu lợi nhuận dưới mức giá hiện tại theo quy tắc trên. Mỗi khi thị trường di chuyển, điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận của bạn để duy trì khoảng cách tương ứng với giá trung bình biên độ mới. 

Ngưỡng take profit thường được đặt gấp 2-3 lần khoảng biến động theo ATR. 

Ví dụ, nếu theo ATR 14 ngày thì EUR/USD biến động 80 pips mỗi ngày. Khi bạn mua EUR/USD ở mức 1.2000, bạn có thể hướng tới mục tiêu lợi nhuận ở 1.2080-1.2100 (gấp 2-3 lần ATR).

Cách xác định take profit này giúp mục tiêu lợi nhuận phù hợp với biên độ giá của cặp tiền tệ tránh đặt quá tham lam.

Lợi ích của việc sử dụng ATR để xác định điểm chốt lời

Mục tiêu lợi nhuận được điều chỉnh dựa trên biên độ thị trường thực tế, giúp tránh được việc đặt mục tiêu lợi nhuận quá gần hoặc quá xa, được xác định theo cách sao cho nó phản ánh mức độ rủi ro mong muốn của nhà giao dịch, tỷ lệ với biên độ thị trường. Chỉ số ATR tự động điều chỉnh khi biên độ thị trường thay đổi, giúp duy trì mức độ rủi ro ổn định qua thời gian. 

Sử dụng ATR để xác định xu hướng và cơ hội giao dịch

Ngoài 2 mục đích trên, ATR còn cho phép nhà giao dịch phân tích xu hướng và đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả. 

Chúng ta có thể dựa vào sự thay đổi của ATR để dự đoán xu hướng và các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Chẳng hạn, khi ATR tăng mạnh, điều đó cho thấy độ biến động giá đang gia tăng. Lúc này có nhiều cơ hội cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn đi kèm rủi ro cao hơn.

Ngược lại, ATR giảm thấp cho thấy thị trường ổn định, ít biến động. Đây có thể là thời điểm thích hợp để giữ lại các vị thế dài hạn.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR

Mặc dù ATR là công cụ hữu ích nhưng nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số điểm khi áp dụng nó vào phân tích kỹ thuật và ra quyết định đầu tư:

ATR giúp đánh giá biên độ thị trường, nhưng nó không cho biết hướng giá. Nhà giao dịch cần kết hợp ATR với các công cụ khác để hiểu rõ hơn về xu hướng giá và biến động từ thị trường. Việc phân tích đa chiều sẽ mang lại quyết định chính xác hơn.

Lựa chọn số ngày hoặc phiên để tính toán ATR phải phản ánh đúng biên độ thị trường cụ thể mà bạn quan tâm. Một số ngày quá nhiều có thể làm mất đi sự nhạy bén của chỉ số, trong khi một số ngày quá ít có thể tạo ra các động độ tương quan ngắn hạn.

Sử dụng ATR để xác định mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận dựa trên biên độ thị trường là một cách thông thường. Tuy nhiên, đừng quá phụ thuộc vào chỉ số này mà không xem xét các yếu tố khác như hỗ trợ, kháng cự hay xu hướng chung của thị trường. ATR là một công cụ hữu ích khi được kết hợp với các chiến lược khác. Đừng dựa vào ATR một cách đơn lẻ mà không xem xét các tín hiệu từ các chỉ báo khác để có quyết định giao dịch toàn diện. Mỗi thị trường có những đặc điểm riêng và ATR có thể hoạt động khác nhau trên từng thị trường. Hiểu rõ đặc điểm của thị trường cụ thể bạn đang giao dịch là quan trọng.

Trong thị trường bão hòa hoặc điều chỉnh, ATR có thể tăng lên mà không có sự thay đổi lớn trong xu hướng. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và không tự đặt mức dừng lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận quá xa.

Như vậy, mặc dù ATR là công cụ hữu ích cho các trader nhưng không nên lạm dụng và cần tuân thủ các nguyên tắc phân tích kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả.

Chỉ báo ATR cho mình biết điều gì?

Chỉ báo Average True Range (ATR) cung cấp thông tin về mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không chỉ đơn thuần là một con số biểu thị biên độ, mà còn có thể mang lại các thông tin hữu ích về quản lý rủi ro và hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch. 

ATR có thể được sử dụng để đặt mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận dựa trên biên độ thị trường. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh kích thước lệnh và đặt các mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận phù hợp với mức độ biến động. Nếu chỉ báo ATR có sự thay đổi đột ngột trong giá trị, thì đây có thể là có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng hoặc các sự kiện lớn như tin tức kinh tế quan trọng, sự kiện geopolitics hoặc biến động không dự kiến trên thị trường. Trong thị trường ngoại hối, ATR có thể được sử dụng để so sánh biên độ giữa các cặp tiền tệ. Điều này giúp nhà giao dịch lựa chọn các cặp có biên độ phù hợp với chiến lược của họ. Do đó, mọi trader nên tìm hiểu và ứng dụng thường xuyên chỉ báo ATR để nâng cao hiệu quả giao dịch.

Chiến lược giao dịch ATR

Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến sử dụng ATR là chiến lược ATR Trailing Stop.

Đây là chiến lược áp dụng stop loss trượt động dựa trên ngưỡng biến động ATR thay vì giá trị cố định.

Cụ thể các bước của chiến lược này như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng chính của thị trường (tăng hay giảm) dựa trên các chỉ báo kỹ thuật khác.

Ví dụ: Đường EMA, MACD cho thấy EUR/USD đang tăng giá (xu hướng tăng).

Bước 2: Đặt lệnh mua khi xu hướng tăng mạnh mẽ, khối lượng giao dịch tăng.

Bước 3: Tính toán ATR trung bình 14 ngày gần nhất của cặp tiền tệ. Giả sử ATR(14) = 100 pips.

Bước 4: Xác định vị trí stop loss ban đầu cách xa điểm nhập lệnh 1,5 đến 2 lần ATR 14 ngày.

Ví dụ: 1,5 x 100 pips = 150 pips

Như vậy, nếu mua tại giá 1,2000 thì đặt stop loss ở 1,1850.

Bước 5: Khi giá tăng, điều chỉnh dịch chuyển stop loss lên theo sau ở khoảng cách 150 pips.

Ví dụ giá lên 1,2100 thì chuyển SL lên 1,1950. Giá lên 1,2150 thì SL lên 1.2000

Bước 6: Tiếp tục trượt stop loss cho đến khi nào bị chạm và thoát khỏi vị thế. Sau đó quay lại Bước 1.

Như vậy, so với stop loss cố định thông thường thì stop loss trượt ATR linh hoạt hơn, điều chỉnh theo diễn biến thị trường và khó bị đánh chạm hơn.

Ưu điểm của chiến lược này là giảm thiểu rủi ro rơi vào trạng thái margin call nhờ khoảng cách stop loss đủ rộng. Đồng thời, vẫn giữ được lợi nhuận tốt nhờ trượt stop theo xu hướng.

Ưu và nhược điểm của chiến lược ATR

Ưu điểm của chiến lược ATR: Chiến lược sử dụng chỉ báo Average True Range (ATR) trong quản lý rủi ro và đặt mức dừng lỗ, còn được gọi là chiến lược ATR Trailing Stop, có một số ưu điểm mà nhà giao dịch có thể tận dụng: Chiến lược ATR tự động điều chỉnh mức dừng lỗ theo biên độ thị trường. Khi thị trường biến động, mức dừng lỗ cũng tăng, giúp bảo toàn lợi nhuận và giảm rủi ro. Mục tiêu chính của chiến lược ATR là bảo toàn lợi nhuận khi thị trường có xu hướng tăng giá, đồng thời cũng giúp nhà đầu tư tận dụng biên độ thị trường mở rộng.

Chiến lược ATR có thể áp dụng cho nhiều loại thị trường, từ chứng khoán đến ngoại hối và giúp nhà đầu tư tự động điều chỉnh cho các đặc điểm riêng của từng thị trường. Chiến lược này linh hoạt và có khả năng thích ứng với biến động của thị trường, giúp nhà đầu tư tránh được mức độ rủi ro không mong muốn. Bằng cách sử dụng chiến lược ATR, nhà đầu tư có thể giảm bớt tác động của cảm xúc trong quá trình ra quyết định giao dịch. Mọi quyết định dựa trên quy tắc cụ thể và thông tin của thị trường.

Nhược điểm của chiến lược ATR: Một trong những nhược điểm chính của chiến lược ATR là nó có thể tạo ra độ trễ trong việc điều chỉnh mức dừng lỗ. Đôi khi, thị trường có thể biến động rất nhanh và mức dừng lỗ chỉ được cập nhật sau một khoảng thời gian, dẫn đến việc mất cơ hội hoặc tăng rủi ro. ATR tập trung chủ yếu vào đo lường biên độ thị trường mà không phản ánh hướng giá. Điều này có nghĩa là chiến lược ATR không giúp xác định xu hướng thị trường, điều quan trọng trong mọi chiến lược giao dịch. Trong thị trường biến động thấp hoặc trong giai đoạn choppy, chiến lược ATR có thể dẫn đến tình trạng chấn thương cấp động (whipsaw), khi mức dừng lỗ được điều chỉnh quá thường xuyên và dẫn đến nhiều giao dịch ngắn hạn không thành công. Nếu sử dụng hệ số ATR không phù hợp hoặc không đặt đúng, có thể dẫn đến việc đặt mức dừng lỗ quá gần hoặc quá xa so với biên độ thị trường, ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.

Trong thị trường ngoại hối, chiến lược ATR có thể không tận dụng được toàn bộ biên độ của xu hướng. Mức dừng lỗ có thể bị điều chỉnh quá thường xuyên và không đủ linh hoạt để theo kịp xu hướng mạnh. Chiến lược ATR chủ yếu là một công cụ quản lý rủi ro và không cung cấp quá nhiều thông tin về thị trường. Điều này yêu cầu nhà giao dịch phải có chiến lược tổng thể để xác định xu hướng và điểm vào lệnh. Chiến lược ATR không phải là lựa chọn phù hợp cho mọi người và mọi tình huống thị trường. Nó phải được kết hợp với các phương pháp và chiến lược khác để có hiệu suất tốt nhất. Trước khi áp dụng chiến lược ATR, nhà đầu tư cần hiểu rõ những hạn chế và điều chỉnh nó cho phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch của mình.

Khi nắm rõ cách sử dụng chỉ báo Average True Range thì nó sẽ trở thành một công cụ hữu ích trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong các chiến lược giao dịch.

Kết luận: 

Chỉ báo Average True Range (ATR) là công cụ hữu ích cho phép trader đo lường và dự báo mức độ biến động giá của thị trường. Nắm rõ cách sử dụng chỉ báo Average True Range để xác định stop loss, take profit, phân tích xu hướng và các cơ hội mua bán. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần lưu ý một số điểm khi sử dụng chỉ báo này để tránh hiệu quả ngược. Hy vọng qua bài viết này của Forex News, bạn đọc đã nắm được cách tính toán và ứng dụng ATR để cải thiện kết quả giao dịch. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những thông tin mà chúng tôi chia sẻ.